QuantLib 101之PricingEngine

时间：2010-10-07 来源：xxmplus

同一个instrument也会采用不同的定价机制，正如第一篇所述，这是标准的策略模式。
此外，不同的instrument所需的数据是大相径庭的，返回数据也是一样，因此这里引入了arguments和results两个辅助类。

#include <ql/patterns/observable.hpp>

class PricingEngine : public Observable {
public:
    class arguments;
    class results;
    virtual ~PricingEngine() {}
    virtual arguments* getArguments() const = 0;
    virtual const results* getResults() const = 0;
    virtual void reset() = 0;
    virtual void calculate() const = 0;
};

class PricingEngine::arguments {
public:
    virtual ~arguments() {}
    virtual void validate() const = 0;
};

class PricingEngine::results {
public:
    virtual ~results() {}
    virtual void reset() = 0;
};

template<class ArgumentsType, class ResultsType>
class GenericEngine : public PricingEngine, public Observer {
public:
    PricingEngine::arguments* getArguments() const { return &arguments_; }
    const PricingEngine::results* getResults() const { return &results_; }
    void reset() { results_.reset(); }
    void update() { notifyObservers(); }
protected:
    mutable ArgumentsType arguments_;
    mutable ResultType results_;
};

cont.

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